Formation modélisation des risques financiers

Description

Programme de la formation risques financiers

Module 1: Fondements du diagnostic risque financier

• Analyse de l’existant:
  • Évaluation du portefeuille existant: actifs, passifs et trésorerie.
  • Étude des méthodes et outils actuellement en usage.
• Outils financiers de diagnostic:
  • Approfondissement sur la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rendement Interne (TRI).
  • Compréhension détaillée et application des modalités de calcul de la valeur terminale.

Travaux pratiques: Exercices d’application sur le calcul de la VAN et du TRI en utilisant différentes hypothèses.

Module 2: Maîtrise des techniques de prévision et évaluation

• Prévision des flux financiers:
  • Application et analyse critique des hypothèses de prévisions financières.
  • Techniques pour anticiper les flux de trésorerie futurs et leur actualisation.
• Évaluation des entreprises et projets:
  • Découverte et application du modèle d’évaluation par Discounted Cash Flow (DCF).
  • Calcul du coût des capitaux et ses composants.

Atelier: Mises en situation sur l’évaluation d’entreprise par la méthode DCF.

Module 3: Gestion et analyse des risques financiers

• Typologie et identification des risques:
  • Exploration des différents types de risques financiers.
  • Méthodes et outils pour identifier et quantifier les risques.
• Analyse des sensibilités:
  • Techniques pour évaluer comment les changements dans les variables affectent les prévisions financières.

Démonstration: Analyse en temps réel des risques financiers avec des cas d’entreprise réels.

Module 4: Modélisation approfondie des risques financiers

• Approche multifactorielle des risques:
  • Intégration des risques de taux d’intérêt et de change dans les modèles financiers.
  • Modélisation et simulation des variations de prix des matières premières.
• Modèles prédictifs de risques:
  • Techniques de modélisation des flux de trésorerie sous différentes conditions de marché.
  • Approches pour modéliser l’inflation et son impact sur les prévisions.

Travaux Pratiques: Simulations et analyses de scénarios pour appréhender les impacts des divers risques sur les prévisions.

Module 5: Application de modèles d’analyse des risques

• Modèles quantitatifs de risques:
  • Exploration et application du modèle Value at Risk (VaR).
  • Compréhension et application de l’Expected Shortfall et des simulations Monte Carlo.
• Modèles d’options et applications:
  • Présentation des formules d’options (Black-Scholes-Merton et autres).
  • Exploration des options réelles et leur application dans l’analyse des investissements.

Démonstration: Études de cas sur l’application des modèles VaR et Expected Shortfall.

Module 6: Extension et application des modèles financiers

• Modélisation des états financiers:
  • Techniques pour modéliser les bilans et les comptes de résultat.
  • Exploration des liens entre la modélisation financière et les états financiers.
• Incorporation de la fiscalité:
  • Analyse de l’impact fiscal sur les investissements et les flux de trésorerie.

Réflexion Collective: Débat et partage d’expériences sur l’application pratique des modèles financiers dans différents secteurs d’activité.

Note: Chaque module de notre formation risques financiers du CIDFP comprend une session de questions-réponses pour s’assurer que les concepts sont bien compris et assimilés par les participants. L’alternance entre théorie, démonstrations et travaux pratiques permettra d’ancrer efficacement les connaissances.

Pour conclure  notre formation CIDFP est adaptable à vos besoins, notre programme Formation Lanceur d’Alerte peut aussi être adapté et conçu sur mesure pour les besoins de votre entreprise.

Quel est le profil de nos formateurs ?

Notre formateur allie expertise et pratique, avec un leadership avéré dans la gestion du risque financier global et une expérience spécifique dans un consortium bancaire international, enrichissant la formation par des applications pratiques et stratégiques issues de scénarios réels du secteur.

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Quel est le profil de nos formateurs ?

Avec une expertise approfondie en gestion et modélisation des risques financiers, le formateur apporte une riche expérience internationale, ayant élaboré et dirigé des programmes de gestion des risques aux États-Unis et en Europe. Sa trajectoire intègre compétence technique et vision stratégique, offrant ainsi une perspective holistique et multinationale de la gestion des risques financiers.

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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LA FORMATION MODÉLISATION DES RISQUES FINANCIERS

MODULES PAR DOMAINES D’ACTIVITÉS

En savoir plus sur la modélisation financière et l’analyste quantitatif : https://www.cidfp.fr/qu-est-qu-un-analyste-quantitatif/
En savoir plus sur les fondamentaux de l’analyse du risque financier en 2023 : https://www.cidfp.fr/les-fondamentaux-de-lanalyse-du-risque-financier-en-2023-approches-et-outils-pour-les-professionnels/